자동매매 수익률 계산법, 월 10%·낙폭 50%·수수료 0.1%를 직접 풀어 보면

2026-10-18

자동매매 수익률 광고에서 "월 10%"를 봤다면, 그 숫자는 1년으로 바꾸면 몇 퍼센트일까요?

답은 120%가 아닙니다. 그리고 같은 광고에 낙폭과 수수료가 빠져 있다면, 실제 계좌에 남는 숫자는 또 달라집니다.

이 글은 어떤 프로그램도 권하지 않습니다. 광고에 자주 붙는 숫자 세 가지를 계산기로 직접 풀어 봤습니다. 예로 든 수익률과 횟수는 모두 계산을 위해 정한 가정입니다.

1.월 수익률을 1년으로 바꾸는 법

월 10%를 열두 번 더하면 120%입니다. 그런데 자동매매는 번 돈을 다시 굴리니 곱해야 맞습니다.

1.1을 열두 번 곱하면 약 3.14입니다. 월 10%가 1년 내내 이어진다는 말은 원금이 3.14배, 연 214%가 된다는 뜻입니다.

숫자가 크면 의심부터 하는 편이 맞습니다. 반대로 계산해 보면, 1주일에 5%를 낸 기록을 1년(52주)으로 늘리면 원금은 약 12.6배가 됩니다.

짧은 기간의 수익률을 길게 늘리면 이렇게 비현실적인 숫자가 나옵니다. 그래서 수익률을 볼 때는 숫자보다 기간부터 확인합니다.

복리 환산: 기간 수익률에 1을 더해 그 기간 수만큼 곱하고 1을 빼는 계산. 월 10%면 1.1을 12번 곱한 뒤 1을 뺀다.

2.낙폭을 되찾는 데 필요한 수익률

수익률 광고에서 가장 자주 빠지는 숫자가 최대 낙폭(MDD)입니다. 계좌가 가장 높던 때에서 가장 낮던 때까지 얼마나 줄었는지를 말합니다.

낙폭이 무서운 이유는 회복이 같은 비율로 되지 않기 때문입니다.

▲ 계좌가 줄어든 비율별로 원래 금액에 돌아가는 데 필요한 수익률이다. 산수로 계산했다.

100만 원이 20% 줄면 80만 원입니다. 80만 원이 100만 원이 되려면 25%를 벌어야 합니다.

30% 줄면 42.9%, 40% 줄면 66.7%가 필요합니다.

계좌가 절반이 되면 원래 금액으로 돌아가는 데 100%, 곧 두 배가 필요합니다.

같은 연 수익률, 다른 길

두 프로그램이 모두 1년에 30%를 냈다고 해 보겠습니다(가정).

하나는 중간에 10% 넘게 줄어든 적이 없습니다. 다른 하나는 한때 40% 줄었다가 되살아났습니다.

끝 숫자는 같아도 두 번째 계좌를 쓴 사람은 한동안 원금의 60%만 보고 있었습니다. 그 시점에 멈췄다면 손실이 그대로 확정됩니다.

백테스트의 낙폭은 작게 나오기 쉽다

백테스트는 지난 자료에 규칙을 대 보는 시험입니다. 규칙을 고칠수록 지난 자료에는 더 잘 맞습니다.

지난 자료에 맞춰 다듬은 규칙일수록, 그 기간의 낙폭은 실제로 돌릴 때보다 작게 나오기 쉽습니다. 그래서 백테스트 숫자는 규칙을 만든 기간 밖의 자료로 다시 봤는지 함께 확인합니다.

수익률이 좋은 기간만 골라 보여 주는 광고는 국내에서 금지됐습니다. 그 규칙은 주식 자동매매 프로그램 후기 글에 정리했습니다.

3.왕복 수수료가 한 달에 깎는 몫

자동매매는 사람보다 자주 사고팝니다. 한 번에 붙는 수수료가 작아도 횟수가 쌓입니다.

▲ 왕복 수수료 0.1%, 하루 5번, 30일을 가정해 수수료만으로 줄어드는 비율을 계산했다.

살 때와 팔 때 각각 0.05%가 붙으면 한 번 왕복에 0.1%입니다(가정).

하루 다섯 번 왕복하면 30일에 150번입니다. 0.999를 150번 곱하면 약 0.861이니, 가격이 제자리여도 수수료만으로 원금의 약 13.9%가 줄어듭니다.

수익률 광고가 수수료를 뺀 숫자인지 먼저 묻는 이유입니다. 거래소마다 요율이 다르니 실제 계산은 그 거래소 수수료표로 다시 합니다.

4.광고 숫자를 다시 계산하는 순서

광고에서 수익률을 보면 세 가지를 차례로 적어 봅니다.

기간: 그 숫자가 며칠, 몇 달 동안의 기록인지
낙폭: 그 기간에 계좌가 가장 많이 줄었던 비율
비용: 수수료와 이용료를 뺀 숫자인지

세 칸 중 하나라도 비어 있으면, 그 수익률은 계산할 수 없는 숫자로 둡니다.

세 줄 요약

월 10%는 1년 복리로 약 3.14배, 짧은 기간 수익률은 길게 늘리면 비현실적으로 커진다
낙폭 20%는 25%, 50%는 100%를 벌어야 원래 금액으로 돌아간다
왕복 0.1%를 한 달 150번 내면 가격이 그대로여도 약 13.9%가 줄어든다(가정)

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